Leitfaden / Kapitel
Stacked Imbalance
Eine Stacked Imbalance besteht aus mehreren unausgeglichenen Preislevels in Folge innerhalb einer Kerze: Market-Orders haben sich dort durch eine ganze Reihe von Preisen gekauft oder verkauft. Der Indikator hält jede davon als Zone im Chart, bis der Preis zurückkommt, und diese Seite zeigt, wie Trader den Retest nutzen.
Aktualisiert
Mehrere Imbalances in Folge
Eine Imbalance ist ein Preislevel, an dem eine Seite weit mehr gehandelt hat als die andere, in diesem Terminal standardmäßig dreimal so viel. Eine einzelne sagt wenig, denn hinter einer einzelnen schiefen Zelle kann schlicht eine große Market-Order stecken und sonst nichts.
Von einer Stacked Imbalance spricht man, wenn drei oder mehr davon auf derselben Seite direkt übereinander in derselben Kerze liegen. Die Käufer haben dann nicht nur an einem Preis gewonnen. Sie haben sich durch eine ganze Reihe von Preisen nach oben gekauft, und die Limit-Orders, die dort warteten, haben sie nicht bremsen können. Ein Verkaufs-Stack ist dasselbe in die andere Richtung.
Der Footprint markiert Imbalances innerhalb einer Kerze schon, aber sobald die Kerze Vergangenheit ist, weist er dich nicht mehr darauf hin. Damit du sie trotzdem im Blick behältst, gibt es den Indikator Stacked Imbalance.
Von der Kerze zur Zone
Jeder Stack wird zu einer Zone: zwei dünne Linien an der Ober- und Unterkante der Preisreihe, von ihrer Kerze aus nach rechts gezeichnet. Kauf-Stacks sind grün, Verkaufs-Stacks rot, dazwischen liegt eine blasse Füllung, die du abschalten kannst.
Eine Zone endet, wenn der Preis zu ihr zurückkommt. Zone verlängern legt fest, was als Rückkehr zählt:
- Bis zur Berührung (der Standard): Die Zone endet an der ersten Kerze, die in ihr handelt.
- Bis zum Bruch: Sie endet erst, wenn der Preis über ihre gegenüberliegende Seite hinaus handelt, also unter einer Kaufzone oder über einer Verkaufszone. So siehst du, wie sich eine Zone im Test schlägt, und nicht nur, ob der Preis sie erreicht hat.
- Immer: Sie endet nie.
Ist Erreichte Zonen anzeigen aus, verschwindet eine Zone, sobald sie endet, und im Chart bleiben nur die Zonen, zu denen der Preis noch nicht zurückgekommen ist.
Wie Trader sie nutzen
Der Gedanke dahinter: Wo sich eine Seite fast ungehindert durch eine Reihe von Preisen gearbeitet hat, steigt dieselbe Seite womöglich wieder ein, wenn der Preis zurückkommt. Ein Kauf-Stack unter dem aktuellen Preis zeigt, wo beim letzten Mal die Käufer das Sagen hatten.
Der Retest. Der Preis läuft zurück in eine Kaufzone. Kommen dort Verkäufe per Market-Order an und der Preis bleibt trotzdem stehen, also das typische Bild von Absorption, dann verteidigen die Käufer die Zone erneut. Trader legen ihren Stop dann hinter die Zone: Das Szenario gilt, solange der Preis darüber bleibt. Läuft der Preis durch die Zone und zieht weiter, ist es hinfällig, und eine Zone, die mit starken Market-Orders gebrochen wurde, arbeitet danach für die Gegenseite.
Im Ausbruch. Stacks, die sich bilden, während der Preis eine Range verlässt, gehören zu den Zeichen für einen Ausbruch mit Anschlusskäufen: Market-Orders, die Level für Level immer höhere Preise bezahlen. Ein Ausbruch ohne Stacks dahinter ist die schwächere Sorte.
Wie überall in diesem Leitfaden zählt eine Zone am meisten dort, wo sie auf ein Level fällt, das schon aus einem anderen Grund wichtig ist. Ein Stack mitten in einer ruhigen Range sagt dir nur, dass es dort einmal kurz lebhaft zuging.
Einstellungen
Der Indikator arbeitet mit derselben Regel, nach der der Footprint seine Zellen markiert. Eine Zone liegt deshalb immer auf Zellen, die auch der Footprint als unausgeglichen zeigt.
- Verhältnis: wie viel mehr eine Seite handeln muss als die andere. Standardmäßig 300 %, der Wert, den die meisten Plattformen verwenden.
- Levels in Folge: wie viele unausgeglichene Levels einen Stack ergeben. Standardmäßig 3.
- Vergleich: diagonal (Käufe gegen die Verkäufe ein Level tiefer, so wie eine Order tatsächlich ausgeführt wird, und die übliche Footprint-Regel) oder die beiden Seiten derselben Zeile.
- Mindestvolumen der Seite: Auf jedem Level des Stacks muss die stärkere Seite mindestens so viel handeln. Auf einem dünnen Level sind drei Trades gegen einen noch keine Seite, die sich nach oben kauft, und genau solche Fälle filtert diese Einstellung heraus. 0 heißt: keine Untergrenze.
- Starke Imbalances (zusätzliche Schwellen): ein zweiter, strengerer Satz Schwellen mit eigenen Farben (standardmäßig 400 %). Finden beide Sätze denselben Stack, wird nur der starke gezeichnet.
Was sie nicht ist
Sie ist keine Prognose. Wie oft der Preis an diesen Zonen reagiert, haben wir nicht gemessen, und deshalb behauptet das Terminal dazu nichts. Beurteile jeden Retest, wenn er passiert.
Sie ist nur so gut wie die Zeilen, aus denen sie entsteht. Eine grobe Skalierung fasst viele Preise zu einer Zeile zusammen und verändert damit, welche Levels als Stack zählen. Vergleiche Zonen deshalb auf der Skalierung, auf der du tatsächlich handelst.
Einen Alarm auf eine Zone gibt es noch nicht. Alarme werden auf unseren Servern geprüft, auch wenn dein Browser geschlossen ist, und Footprint-Levels werten sie bisher nicht aus.
Das beschreibt, wie Trader Stacked Imbalances üblicherweise nutzen, und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung; die Entscheidung triffst immer du.