Обучение / Урок
Стек имбалансов (Stacked Imbalance)
Стек имбалансов — несколько уровней с имбалансом подряд внутри одного бара: рыночные заявки прошли целый участок цен почти без сопротивления. Индикатор держит каждый стек на графике как зону, пока цена к ней не вернётся. Здесь — как трейдеры отрабатывают такой ретест.
Обновлено
Несколько имбалансов подряд
Имбаланс — это ценовой уровень, на котором одна сторона наторговала намного больше другой; в терминале по умолчанию втрое. Один такой уровень сам по себе значит немного: за перекошенной ячейкой может стоять одна крупная рыночная заявка, и только.
Стек имбалансов — это три таких уровня или больше на одной стороне, один над другим, в одном баре. Покупатели здесь перевесили не на одной цене, а прошли по рынку целый участок цен подряд, и лимитные заявки, стоявшие на пути, их так и не притормозили. Стек продаж устроен так же, только в другую сторону.
Кластерный график и сам отмечает имбалансы внутри бара, но, когда бар уходит в историю, на них больше ничто не указывает. Индикатор Stacked Imbalance нужен как раз для того, чтобы они оставались на виду.
От бара к зоне
Каждый стек превращается в зону: две тонкие линии по верхней и нижней границе участка, которые тянутся от своего бара вправо. Стеки покупок зелёные, стеки продаж красные, между линиями слабая заливка, её можно выключить (Заливка зоны).
Зона заканчивается, когда цена к ней возвращается. Что считать возвратом, задаёт настройка Продлевать зону:
- До касания (по умолчанию): зона заканчивается на первом баре, который торгуется внутри неё.
- До пробоя: зона заканчивается, только когда цена уходит за её дальнюю границу, ниже зоны покупок или выше зоны продаж. Так видно, как зона выдерживает проверку, а не только дошла ли до неё цена.
- Всегда: зона не заканчивается.
Если выключить Показывать отработанные зоны, зона пропадает с графика сразу, как только заканчивается, и остаются только те, к которым цена ещё не возвращалась.
Как этим пользуются трейдеры
Логика такая: если одна сторона прошла участок цен почти без сопротивления, она может снова вступиться за него, когда цена вернётся. Стек покупок ниже текущей цены показывает, где в прошлый раз рынок контролировали покупатели.
Ретест. Цена возвращается в зону покупок. Если туда приходят рыночные продажи, а цена встаёт, то есть видно поглощение, покупатели снова защищают зону. Трейдеры в таком случае ставят стоп за ней: идея жива, пока цена держится выше зоны. Если цена проходит зону насквозь и идёт дальше, сценарий отменяется, а зона, пробитая крупными рыночными заявками, начинает работать на другую сторону.
Внутри пробоя. Стеки, которые появляются при выходе цены из диапазона, — один из признаков пробоя с продолжением: покупатели по рынку платят всё дороже, уровень за уровнем. Пробой, за которым нет ни одного стека, слабее.
Как и всё в этом гайде, зона важнее всего там, где она совпадает с уровнем, значимым и без неё. Стек посреди спокойного диапазона говорит лишь о том, что был один оживлённый момент.
Настройки
Индикатор использует то же правило, по которому кластерный график размечает ячейки, поэтому зона всегда стоит на ячейках, которые график показывает как имбаланс.
- Соотношение — во сколько раз одна сторона должна переторговать другую. По умолчанию 300 %, как на большинстве платформ.
- Уровней подряд — сколько уровней с имбалансом образуют стек. По умолчанию 3.
- Сравнивать — По диагонали (покупки против продаж уровнем ниже: так на самом деле исполняется заявка, и это обычное правило кластеров) или По горизонтали (две стороны одного уровня).
- Мин. объём стороны — на каждом уровне стека сильная сторона должна наторговать не меньше этого объёма. На тонком уровне три сделки против одной ещё не значат, что кто-то выкупает цены, и эта настройка отсеивает такие уровни. 0 — без порога.
- Сильные имбалансы (доп. набор) — второй, более строгий набор порогов со своими цветами (по умолчанию 400 %). Если оба набора нашли один и тот же стек, рисуется только сильный.
Чего от него не стоит ждать
Это не прогноз. Мы не измеряли, как часто цена реагирует на эти зоны, поэтому терминал ничего на этот счёт не обещает. Каждый ретест оценивайте по ходу дела.
Индикатор точен ровно настолько, насколько точны строки, из которых он строится. Крупный Шаг цены собирает много цен в одну строку и меняет то, какие уровни складываются в стек, так что сравнивайте зоны на том шаге, на котором торгуете.
Алерта на зону пока нет. Алерты проверяются на нашем сервере, даже когда браузер закрыт, но уровни кластеров они пока не отслеживают.
Так стеки имбалансов обычно используют трейдеры; это не рекомендация покупать или продавать, и решение всегда за вами.